Exécution réelle
Tes trades live, mesurés en R. Le backtest et la recherche n’entrent jamais dans ces chiffres.
Courbe R cumulé
Par session
WR · esp. · nDiscipline
dans le plan vs hors planDistribution des R
Labo MFE / MAE
Attribution
level · score · plan · entrée · régime
Registre des trades
Analyse
Où est ton edge : par moment, par setup, par gestion. Calculé sur tes trades réels uniquement.
Heatmap · jour × session
espérance par trade · nHeatmap · heure × session
heure de GuyaneEdge par dimension
Trié par R total. IC 95 % : Wilson pour le WR, bootstrap pour l'espérance. Une ligne low_n n'est pas un edge.
Simulateur de gestion
rejoue tes trades réels avec d'autres règlesBasé sur le MFE / MAE de chaque trade. L'ordre des extrêmes n'est pas connu : quand le stop ou le BE a pu être touché avant le TP, le résultat est une fourchette, jamais un chiffre inventé. Inconnu = trade sorti avant d'atteindre le TP simulé : on ne sait pas où il serait allé, il est borné entre −1R et le TP.
Gameplans
Un plan par session, avec ses fichiers : HTML, XML DeepCharts, PDF et captures. Les trades s’y rattachent.
Backtest
Replays de dates passées et paper trading, mesurés à part du live.
Courbe R backtest
Live vs Backtest
espérance · nÉcart = espérance live − espérance backtest. Négatif = ce que l'exécution réelle te coûte. Lisible seulement quand les deux côtés ont n ≥ 30.
Sessions de backtest
Recherche
Résultats agrégés des replays et archive du GEX relevé avant chaque session.
Résultats de recherche
Archive GEX pré-session
Colle le Master Extract Quin ou les chiffres du XML avant chaque session. C'est ce qui permettra d'étiqueter le régime GEX de chaque trade et de chaque replay.
Méthode du replay
- Entrée à ≤ 10 pts du level, après clôture 1 min et retest.
- T1 à au moins 0,8R, time exit à 45 min sans T1, clôture en fin de session.
- Stop réel avant BE, BE décalé à la bougie suivante, 1 tick de slippage inclus.
Qualifier un edge demande une archive XML ≥ 6 mois et un Net GEX publié avant chaque session.